수익률 상관관계는 포트폴리오 내의 두 자산 간의 수익률이 어떻게 함께 움직이는지를 나타내는 통계적 지표입니다. 이를 통해 자산 간의 관계를 파악하고, 포트폴리오의 위험을 관리하는 데 중요한 역할을 합니다.수익률 상관관계의 의미양(+)의 상관관계:두 자산의 상관관계가 +1에 가까울수록, 두 자산은 같은 방향으로 움직이는 경향이 있습니다.예를 들어, 두 주식이 함께 오르고 함께 하락하면, 상관관계는 양수입니다.양의 상관관계를 가진 자산을 함께 보유하면, 분산투자 효과가 제한적일 수 있습니다.음(-)의 상관관계:상관관계가 -1에 가까울수록, 두 자산은 반대로 움직이는 경향이 있습니다.예를 들어, 한 자산이 오를 때 다른 자산이 하락하면 상관관계는 음수입니다.음의 상관관계를 가진 자산을 함께 보유하면 포트폴리오..